投資と投機

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2f0b690a anonymous E68cjGY3i1Y 2010-05-13 10:34

エラースの『ロケット工学投資法』に出てくるサイクル測定法は、
  http://www.mesasoftware.com/Papers/MAMA.exe
にも入っている。自己解凍書庫になっているので、不安があれば別途解凍ソフトで解凍す
ればいい。

EasyLanguageで書かれたコードの中で生じる遅延を考えてみる。

Smooth: ノイズフィルターとして使われているのは4足間加重平均なので、遅延は
  (4 - 1) / 3 = 1 になる。

Detrender: ヒルベルト変換近似は7足間のデータを使うので、7足間移動平均と同じ。遅延
  は (7 - 1) / 2 = 3 になる。

Q1, I1: 遅延はDetrenderと同じで3になる。

jI, jQ: 同じく3になる。

I2, Q2: 平滑平均の遅延は不定だが、悪くても加重平均程度になると考えていいだろう。
  alphaが0.2であれば、遅延は (1 / 0.2 * 2 - 1) / 3 = 3 程度になるだろう。

Re, Im: 同じく3程度。

Period: 遅延は (1 / 0.33 * 2 - 1) / 3 = 約1.67 程度。

SmoothPeriod: 遅延は (1 / 0.15 * 2 - 1) / 3 = 約4.11 程度。

SmoothPeriodまでを合計すれば、おおよそ、21.78の遅延なる。全く調整しないよりましだ
が、SmoothPeriodをシグナル発生指標の計算に使っていては、相場の性質の変化に追いつ
けそうにない。

そのことを考慮してか、MAMAの平滑指数はQ1とI1から直接的に計算されている。つまり、
指標最適化の遅延は7足で、指標最適化過程そのものの最適化は、Periodがフィードバッ
クされるため、おおよそ17.67足の遅延を伴うことになる。

平滑指数が0.05～0.5で、その最適化遅延が7足というのは、実用性に疑問が残る。最初の
ノイズフィルターでノイズと見なしているのは4足までの波長なので、平滑指数の最適化遅
延も4足以下にしたいところだ。

最適化過程の最適化は17.67足ほど遅れているが、個人が構築するシステムのほとんどは自
己最適化機能を備えていないので、17.67足の遅延でも全く問題とはならない。

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(投資と投機/370/2.9MB)